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ARIMA模型在大宗商品价格预测中的应用

一、引言

大宗商品是实体经济生产活动的基础原材料，覆盖能源、农产品、金属等多个核心品类，其价格波动不仅会沿着产业链传导至中下游消费品领域，影响整体物价水平稳定，也会直接关系到实体企业的生产成本控制、经营决策制定与风险管理效果，甚至会对全球贸易格局与宏观经济周期产生深远影响。正因为大宗商品价格的影响力覆盖宏观、中观、微观多个层面，围绕其价格走势的预测一直是经济研究领域与市场实践领域长期关注的核心议题。在长期的探索过程中，从业者与研究者尝试过定性研判、结构计量、时间序列分析、机器学习等多种方法，其中ARIMA模型作为经典的时间序列分析工具，凭借对数据要求低