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时间序列ARIMA模型参数调优方法

一、引言

时间序列预测是通过分析历史数据的变化规律来推断未来趋势的重要技术，广泛应用于经济金融、工业生产、气象预报、医疗卫生等诸多领域。在众多时间序列预测模型中，差分自回归移动平均模型（以下简称ARIMA）凭借其坚实的统计理论基础、清晰的解释性和良好的预测效果，成为应用最广泛的经典线性预测模型之一。然而，ARIMA模型的预测性能高度依赖参数的合理选择，不同的参数组合可能导致预测效果出现显著差异，甚至完全失效，因此参数调优是ARIMA建模流程中最核心的环节之一。

关于ARIMA模型的参数调优，国内外学者已经开展了大量研究，从最初的人工经验判读，到后来的统计准则筛选，再到近年来的智能算法优化，调优方法的效率和准确性不断提升。但对于很多实际应用者来说，面对种类繁多的调优方法，往往难以选择最适合自身场景的路径，甚至存在调优流程不规范、验证不科学等问题，导致模型效果达不到预期。本文将系统梳理ARIMA模型参数调优的核心逻辑与各类方法，按照由浅入深的逻辑依次介绍传统人工调优、半自动化统计调优、全自动智能调优三类方法的操作流程与适用场景，同时阐述参数调优的效果验证体系，为不同需求的使用者提供清晰的调优参考。

二、ARIMA模型参数调优的核心基础

（一）ARIMA模型的三类核心参数内涵

ARIMA模型的核心框架最早由统计学家博克斯和詹金斯系统提出，属于博克斯-詹