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总资产报酬率驱动因素量化分析与应用研究

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4研究创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1总资产回报率内涵解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2影响因素理论分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3驱动因素量化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、实证分析设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1数据来源与样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．