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抗周期配置策略下的资产组合优化研究

目录

研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

抗周期配置策略理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1抗周期策略的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2抗周期策略的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

资产组合优化理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1资产组合优化的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2资产组合优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3资产组合优化的方法与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

抗周期配置策略在资产组合优化中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1抗周期配置策略与资产配置的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2基于抗周期配置的资产组合优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．