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2026年国际金融专业考试风险管理名师详解卷.docx

2026年国际金融专业考试风险管理名师详解卷.docx

    2026年国际金融专业考试风险管理名师详解卷

    考试时间：120分钟

    满分：100分

    一、单选题

    1.在金融风险管理中，以下哪种方法用于评估投资组合的波动性？

    A.风险价值（VaR）

    B.信用违约互换（CDS）

    C.蒙特卡洛模拟

    D.期权定价模型

    2.以下哪项不是金融风险管理中的非系统性风险？

    A.市场风险

    B.信用风险

    C.流动性风险

    D.操作风险

    3.在金融衍生品中，以下哪项属于远期合约？

    A.期货合约

    B.期权合约

    C.利率互换

    D.股票指数期货

    4.以下哪种方法用于评估金融风险的概率分布？

    A.风险价值（VaR）

    B.风险回报比率

    C.概率单位根检验

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