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2026年证券从业《投资组合》真题卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的主要指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据马科维茨的投资组合理论，以下哪一项是构建有效前沿的关键因素？

A.投资者的风险偏好

B.投资组合的多样性

C.市场的有效性

D.投资者的流动性需求

3.在投资组合管理中，以下哪一项是被动投资策略的核心？

A.积极调整投资组合以获取超额收益

B.持有指数基金以复制市场表现

C.长期持有高增长股票

D.定期rebalance投资组合以维持风险水平

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益率的因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产的贝塔系数

D.以上所有选项

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价策略的核心？

A.所有资产的风险贡献相等

B.高风险资产的比例高于低风险资产

C.投资组合的预期收益率最大化

D.投资组合的波动率最小化

6.根据套利定价理论（APT），以下哪一项