期权套保策略与因子实战题库.pdfVIP

第四套习题

1、关于买入认沽的套保,以下哪项表

述是不正确的？

A、到期还剩两周时,买入次月认沽替代当月

B、买越实值的认沽套保,上行收益保留越多

C、买越虚值的认沽套保,下行风险防范力越弱

D、等待标的企稳后,再逐步撤走套保头寸

2、当我们希望用买入认沽套保时,所

买入的数量通常遵循哪项原则？

A、市值标的面值买入认沽张数

B、市值权利金买入认沽张数

C、手数合约单位买入认沽张数

D、标的面值权利金买入认沽张数

3、关于领口对冲组合,以下哪项表述

是不正确的？

A、领口对冲持有标的+买认沽+卖

B、买认沽的持仓用于防范下行风险

C、卖的持仓用于降低成本

D、整个领口组合的收益是买认沽的持仓

4、投资者李先生希望用5