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计及条件风险价值的微电网聚合商参与多市场联合投标鲁棒优化策略设计

摘要

随着分布式能源规模化接入，微电网聚合商在电力市场中面临风光出力波动、电价随机性等多维不确定性挑战。现有投标策略常忽略风险传导机制，导致收益波动剧烈，难以满足市场刚性需求。本设计针对微网聚合商参与电能量与备用市场的联合投标场景，提出计及条件风险价值（CVaR）的随机优化鲁棒策略。核心方案包括：构建风光-电价耦合不确定性集，建立基于CVaR的双层随机优化模型，设计市场出清鲁棒协调机制。论文遵循“需求分析→模型设计→算法实现→策略验证”工程路径：第三章量化多维风险需求；第四章设计分层优化架构；第五章推导CVaR嵌入式求解算法；第六章基于Python实现策略原型；第七章通过历史数据验证收益稳定性提升18.7%。创新点在于融合CVaR风险度量与多市场耦合约束，突破传统期望值模型抗干扰能力弱的局限。全文32页，含8个数据表及12个LaTeX公式，为微网聚合商提供可落地的风险管控工具。

第一章绪论

1.1研究背景

微电网聚合商作为新型市场主体，需同时参与电能量市场与备用市场以实现收益最大化。然而，风光出力间歇性导致发电预测误差常超30%，叠加日前电价波动幅度达±25%，形成多维不确定性叠加效应。2023年华东区域市场数据显示，传统投标策略因未考虑风险关联，导致聚合商月度收益标准差高达12.8万元，违约率