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《投资学》模拟试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.下列关于风险的说法中，正确的是（）。

A.风险是未来实际收益偏离预期收益的不确定性，通常用标准差衡量。

B.风险是投资组合中无法通过分散投资消除的风险。

C.风险完全可以通过增加投资组合中资产的数量来完全消除。

D.风险与预期收益之间存在固定的正相关关系。

2.某只股票的预期收益率为15%，标准差为25%，如果将其加入一个已经充分分散化的投资组合，该股票对投资组合的总风险（以标准差衡量）的贡献主要取决于（）。

A.该股票的预期收益率。

B.该股票与投资组合中其他资产的协方差。

C.该股票的Beta系数。

D.投资组合中该股票的权重。

3.根据资本资产定价模型（CAPM），下列表述正确的是（）。

A.市场组合的风险为零。

B.单个资产的系统性风险可以通过持有市场组合来完全消除。

C.资产的预期收益率由其系统性风险（Beta系数）决定，且与其非系统性风险成正比。

D.无风险利率是计算市场风险溢酬时