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强化学习在algorithmictrading中的探索

一、引言

algorithmictrading即算法交易，指通过计算机程序预设交易逻辑、自动执行交易指令的交易方式，自电子化交易普及以来，算法交易凭借执行效率高、情绪干扰少、响应速度快等优势，已经成为全球资本市场重要的交易形式。早期的算法交易大多基于固定规则或统计模型搭建，无论是用于降低大资金冲击成本的执行类算法，还是用于获取超额收益的策略类算法，其核心逻辑都依赖人工总结的市场规律，在动态变化、充满噪声的复杂市场环境中，普遍存在自适应能力不足、极端行情下失效快等问题。很长一段时间以来，行业都在寻找能够根据市场变化动态调整决策逻辑、兼顾长期