原创力文档定量研究|定量研究专题报告
证券研究报告
报告日期2026年11月11日风险模型的结构演进：从因子识别到风险传导
机制
投资要点：
⚫传统多因子风险模型通常按照“确定因子、估计暴露、计算协方差”的顺序构建
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