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基于LASSO回归的宏观经济变量选择与预测

一、引言

无论是金融管理部门制定宏观调控政策、财政部门安排收支预算，还是市场主体制定发展战略、居民进行资产配置，都离不开对宏观经济走势的准确判断。宏观经济预测的核心前提是筛选出真正具有解释力和预测力的核心变量，然而随着经济系统的日益复杂与数据采集能力的提升，可用于宏观分析的变量数量快速增长，从传统的产出、价格、货币等核心指标，拓展到细分行业产出、高频景气指数、微观主体行为指标等上百甚至数百个变量，传统计量方法在处理这类高维数据时面临明显的局限性。早期宏观经济预测多依赖小规模计量模型，变量选择通常依赖研究者的先验经验与信息准则，在高维数据场景下易出现过