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证券中级职称考试金融计算基础知识模拟试卷及答案

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证券中级职称考试金融计算基础知识模拟试卷及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某证券公司研究部门的核心功能不包括以下哪项？

A.提供行业宏观经济分析报告

B.发布上市公司盈利预测数据

C.评估公司治理结构风险

D.直接进行股票买卖交易决策

参考答案：D

2.在证券投资组合管理中，以下哪种方法不属于现代投资组合理论（MPT）的核心内容？

A.通过分散投资降低非系统性风险

B.基于投资者风险偏好构建有效前沿

C.使用CAPM模型确定资产预期收益

D.强调单一股票的绝对估值水平

参考答案：D

3.某投资者构建了一个包含股票A（β=1.2）、无风险资产（β=0）和风险市场组合的证券投资组合，该组合的预期收益率与市场组合预期收益率之比是1.5，无风险利率为4%，市场风险溢价为6%，则该组合的β值是多少？

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.5

参考答案：B

4.以下哪种指标最适合用于衡量投资组合的绝对收益表现？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森α

D.标准差

参考答案：C