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北美精算师考试金融数学知识点巩固习题及答案

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北美精算师考试金融数学知识点巩固习题及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某投资组合包含股票A和股票B，股票A的期望收益率为12%，标准差为15%；股票B的期望收益率为8%，标准差为10%。如果股票A和股票B的协方差为正，那么该投资组合的期望收益率和风险（标准差）将如何变化？

A.期望收益率上升，风险上升

B.期望收益率上升，风险下降

C.期望收益率下降，风险上升

D.期望收益率下降，风险下降

参考答案：A

2.假设某债券的面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，每年付息一次。如果市场利率为6%，该债券的现值是多少？

A.950.00元

B.967.16元

C.990.00元

D.1000.00元

参考答案：B

3.某人计划在10年后获得100000元的退休金，假设年利率为8%，他每年需要存入多少钱？

A.7249.11元

B.8000.00元

C.8800.00元

D.9260.00元

参考答案：A

4.假设某股票的当前价格为50元，看跌期权的执行价格为45元，期权费为3元。如果到期时股票价格为40