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组合管理指标算法.pdf
——中国金融数据及工具首席服务商
Wind.NET 2004
组合管理指标算法
上海万得资讯科技有限公司
Shanghai Wind Information Co., Ltd.
地 址: 上海浦东南路 379 号八楼 A-D 座
邮编Zip: 200120
电话Tel: (8621)6886 9080
传真 Fax: (8621)6886 9099
Email: sales@
I
目 录
1 基本指标1
2 组合指标3
3 组合概况4
4 行业分布5
5 组合风格6
6 历史走势7
7 重要指标8
8 市场风险暴露 11
9 相关分析12
10 VAR 分析 13
11 风险收益 14
II
组合管理指标算法
1 基本指标
序号 指标名称 算法介绍
1. 证券代码 组合持有的证券品种代码，由组合导入时确定
2. 证券简称 组合持有的证券品种简称
3. 个股区间收益率 个股区间收益率根据以下公式：
P
c −1
x
i
PP
b
’ ’
其中：x 为个股区间收益率；P 为个股最新价，PP 为区
i e b
间起始日的昨天复权收盘价（如遇股票暂停上市则沿时间
向前寻找第一个有数据日的复权收盘价，如遇股票还未上
市则延时间向后寻找第一个有数据日的复权开盘价）。
4. 平均收益率 平均收益率按照以下规则：
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