第四章风 险评估.pptVIP

2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 2．风险产生的影响程度分析 影响程度分析主要是指对目标实现的负面影响程度分析。 风险影响程度大小是针对既定目标而言的，因此对于不同的目标，企业应采取不同的衡量标准。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 二、风险评估的程序 风险评估活动是一个输入转化为输出的过程 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 1．建立分析流程 为保证风险分析流程的有效运行，必须对流程的各个环节进行规定，提出明确具体的责任、目标、分析要求。 对于风险分析活动过程应进行必要的记录，相关记录也应该加以存档。 数据收集 技术方法选择 分析实施 分析结果 数据存档 基本流程： 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 2．分析策划 在进行风险分析策划时，风险管理人员应确定下列内容： （1）风险分析参与人员的结构及技能要求； （2）风险分析策划的时机； （3）风险分析所需的相关信息及来源； （4）风险分析的相关技术。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 3．收集必要的风险分析数据 （1）宏观环境监测数据。 （2）行业基准数据。 （3）外部专家数据。 （4）公司的历史数据。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 4.选择分析技术和方法 依据风险的复杂程度和重要性选择适当的分析技术和方法。 (1)定性分析方法 (2)定量分析方法 风险分析中，定量与定性技术的结合是必要的，两者可以互补其不足。公司可以依据自身的特征决定采用具体的组合形式。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 5．借助外部专家的力量 必要时可以借助外部分析专家的支持，如专门的风险管理咨询公司等。 特别是在公司导入风险管理的阶段。 作用： 提高风险分析的效率和准确性。 学习借鉴，提高自身能力 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 6.风险分析报告 风险分析的结论以正式文本的形式报告，至少包括以下几个方面的内容： （1）风险可能性； （2）风险影响程度； （3）风险重要性评级； （4）风险地图。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 7.风险分析数据库 把风险分析过程的数据或记录加以保存，使之成为企业风险管理数据库的重要组成部分。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 三、风险评估方法 1.风险坐标图 风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上（即绘制成直角坐标系）。 （1）对风险发生可能性的评估 定性：“极低”、“中等”、“极高”等 定量：数量、概率、金额等 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 对风险发生可能性的描述 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 （二）绘制风险坐标图 绘制风险坐标图的目的在于对多项风险进行直接的比较，从而确定各风险管理的优先顺序和策略。 某公司绘制了如图4-2所示的风险坐标图，并将该图划分为A、B、C三个区域。公司决定： 承担A区域中的各项风险且不再增加控制措施 严格控制B区域中的各项风险且专门补充制定各项控制措施 确保规避和转移C区域中的各项风险且优先安排实施各项防范措施。 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 2.蒙特卡罗方法 蒙特卡罗方法是一种随即模拟数学方法。该方法用来分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布。 具体操作步骤： 1 量化风险 收集 历史数据 2 分析数据 建立 概率模型 3 计算 概率分布 初步结果 4 修正完善 概率模型 5 利用模型 分析评估 风险情况 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 3.关键风险指标管理 关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法 。 具体操作步骤： 1 分析 风险成因 找出 关键成因 2 量化 关键成因 3 计算 关键风险 指标 4 建立 风险预警 系统 5 制定 风险控制 措施 6 实施 风险控制 措施 2010-3-28 chiguohua0913@ 东财池国华 4.压力测试 压力测试是指在极端情景下，分析评估风险管理模型