程序化一号基金2012-03-1.pdfVIP

期货研究 策略报告 袁炜龙 020 招商期货广州营业部 yuanwl@ 2012年3 月1 日(星期四) 程序化一号基金示范账户 （始于2012-2-2 ） 历史收益曲线图20120201 ） 招商期货广州营业部程序化一号基金是基于 qimoy001 程序来运行的。 qimoy001 程序适用于股指期货3 分钟的时间周期上，根据预先设定的进场、离场、 止盈、止损信号，全自动化交易，不留隔夜仓、即当天了结头寸，避免隔夜留单带 来的权益大幅波动。该程序为趋势追逐型，在震荡市场会有一定的资金回撤，但当 日内波动形成一定的趋势时可以很好的抓住，秉承了 “小亏大赢”、“顺势而为” 的诸多思想。历史测试来看，资金曲线稳定，长期跟踪可以获得较稳定的收益。 交易软件：TradeBlazer （交易开拓者） 交易对象：IF 主力合约 K 线频率：3Min 交易成本：万分之一 交易滑点：2 个最小变动点 交易手数：4 手/每次 仓位占用：日内交易，约为40%  初始资金：961629  今日资金：1117989  基金净值：1.162 （初始化为1 ）  今日操作记录：见内页  资金曲线： 敬请阅读末页的免责条款 期货研究 图1 ：今日收盘资金截图 注：2012 年2 月1 日该账户有做交易，2 月2 日该账户可用资金将为961629.66 图 2：一号基金资金曲线（2012 年2 月2 日起） 图3：当日交易记录截图 敬请阅读末页的免责条款 Page 2 期货研究 附一：程序化交易介绍 1、程序化交易简介 程序化交易，是从上世纪 70 年代美国证券市场上的系统化交易发展演变而来的，发展 至今，其含义已经远远超出了纽约证券交易所当初的定义。目前，程序化交易已不再局 限于单次交易多种股票或者证券这一简单交易行为，广义的定义为：根据一定的交易模 型和规则成生买卖信号，由计算机自动执行买卖指令的交易过程。简单的说就是用计算 机程序来控制买进卖出的时机并自动执行。在这个定义中，突出的是交易模型、计算机 程序对交易的重要性。 2、程序化交易的优点 图 ： 程序化交易的优点 3、程序化交易流程 图 ： 程序化交易流程 敬请阅读末页的免责条款