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工程数学第15讲 第五章 大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 在第一章提到过事件发生的频率具有稳定性, 即随着试验次数的增加, 事件发生的频率逐渐稳定于某个常数. 在实践中人们还认识到大量测量值的算术平均值也具有稳定性. 这种稳定性就是本节要讨论的大数定律的客观背景. 定理一(契比雪夫定理的特殊情况) 设随机变量X1,X2,...,Xn,...相互独立, 且具有相同的数学期望和方差: E(Xk)=m, D(Xk)=s2(k=1,2,...), 作前n个随机变量的算术平均 则对于任意正数e, 有 证 由于 由契比雪夫不等式可得 在上式中令n??, 并注意到概率不能大于1, 即得 E(X1)=E(X2)=...=E(Xn)=m. 这种接近是概率意义下的接近. 通俗地说, 在定理的条件下, n个随机变量的算术平均, 当n无限增加时将几乎变成一个常数. 设Y1,Y2,...,Yn,...是一个随机变量序列, a是一个常数. 若对于任意正数e, 有 则称序列Y1,Y2,...,Yn,...依概率收敛于a. 记为 依概率收敛的序列还有以下性质. 证, 由g(x,y)在(a,b)的连续性可知, 任给e0, 必存在d0, 使当|x-a|+|y-b|d时|g(x,y)-g(a,b)|e, 于是 {|g(Xn,Yn)-g(a,b)|?e}?{|Xn-a|+|Yn-b|?d} ?{|