证券从业资格考试证券投资基金模拟试卷二.doc

一、单项选择(每题.5分,共70题,共35分) 1.下列关于指数化的局限性说法不正确的是( )。　　 　 A. 构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩 　 B. 公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制或者复制成本很高 　 C. 总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期，如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩 　 D. 指数化投资组合的业绩总是低于积极的投资组合 参考答案：D　　 2.不承担任何市场利率风险的策略是( )。　　 　 A. 指数化策略 　 B. 满足单一负债要求的投资组合免疫策略 　 C. 多重负债下的组合免疫策略 　 D. 多重负债下的现金流匹配策略 参考答案：D　　 3.基金经理管理基金未满()年的，公司不得变更基金经理。如有特殊情况需要变更 的，应向中国证监会及相关派出机构书面说明理由。　　 　 A. 5 　 B. 3 　 C. 2 　 D. 1 参考答案：D　　 4.基金管理人向中国证监会提交募集申请材料，应在基金份额发售的______日前，将相关材料登载在指定报刊跟管理人网站上。　　 　 A. 7　 　 B. 5　 　 C. 3　 　 D. 1 参考答案：C　　 5.成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )对基金择时能力进行衡量的方法。　　 　 A. 组合风险 　 B. 各种证券持有量 　 C. 现金比例的百分比 　 D. 预期收益率 参考答案：C　　 6.某投资者投资10000元认购基金，假设管理人规定的认购费率为1%，则其可得到的认购份额为______份。　　 　 A. 9900.99　 　 B. 9990　 　 C. 10000　 　 D. 9900 参考答案：A　　 7.不追求取得超越市场表现的基金是()。　　 　 A. 指数型基金 　 B. 主动型基金 　 C. 灵活配置基金 　 D. 积极成长基金 参考答案：A 解释:与主动型基金不同，被动(指数)型基金并不主动寻求取得超越市场的表现．而是试图复制指数的表现。　　 8.用期望收益率和标准差两个指标对证券的相关信息进行描述是______的巨大贡献之一。　　 　 A. 法玛(Eugene Fama)　 　 B. 哈里·马科维茨 ( Harry.M.Markowitz)　 　 C. 罗斯 (Stephen Ross)　 　 D. 威廉·夏普 （ William Sharpe） 参考答案：B　　 9.( )包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。　　 　 A. 交易所交易资金清算 　 B. 全国银行间债券市场交易资金清算 　 C. 场外资金清算 　 D. 场内资金清算 参考答案：B　　 10.为了保障广大投资者的利益，防止基金资产被挤占、挪用等，证券投资基金一般都要由( )来保管基金资产。 　 A. 基金发起人 　 B. 基金管理人 　 C. 基金持有人 　 D. 基金托管人 参考答案：D 解释:为了保证基金资产的安全，《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。　　 11.目前我国的基金会计核算细化到( )。　　 　 A. 日 　 B. 周 　 C. 月 　 D. 季 参考答案：A　　 12.一般而言，在以下基金中，()的风险大，收益高。　　 　 A. 收入型基金 　 B. 平衡型基金 　 C. 成长型基金 　 D. 混合型基金 参考答案：C　　 13.基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事会人数的()。　　 　 A. 1／4 　 B. 1／3 　 C. 1／2 　 D. 2／3 参考答案：B　　 14.封闭式基金的注册登记是由______办理。　　 　 A. 中国证券登记结算有限责任公司　 　 B. 基金管理公司　 　 C. 证券交易所　 　 D. 基金托管公司 参考答案：A　　 15.股票投资组合管理的目标就是( )。　　 　 A. 实现收益最大化 　 B. 实现价值最大化 　 C. 实现风险最小化 　 D. 实现效用最大化 参考答案：D 解释:股票投资组合管理的目标是实现效用最大化，也就是使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。　　 16.( )从基金销售业务角度对基金销售信息和销售的技