概率统计62点估计的评价标准.docVIP

6.2 点估计的评价标准 1,总体XU（，2）是未知参数，又,…..,为取自该总体的样本，为样本均值。 （1）证明 =是参数的无偏估计和相和估计； （2）求的最大似然估计，它是无偏估计吗？是相和估计吗？ 解 （1）总体XU(，2）,则 ，从而 , 于是，E（）==，这说明=是参数的无偏估计。进一步， 这就证明了也是的相和估计。 （2）似然函数为显然是的减函数，且的取值范围为，因而的最大似然估计为 下求的均值与方差，由于的密度函数为 。=，（）,故 ， 从而， 这说明不是的无偏估计，而是的渐进无偏估计。又 ， 因而是的相和估计。 2，设是取自某总体的容量为3的样本，试证下列统计量都是该总体均值的无偏估计，在方差存在时指出哪一个估计的有效性最差？ （1） 　（２） 　（３） 解　先求三统计量的数学期望， 　　 　　 　　 　　这说明它们都是总体均值的无偏估计，下面求它们的方差，不妨设总体的方差为则 　　 　　 　　不难看出。从而的有效性最差。 3.设是参数的无偏估计，且有，试证不是的无估计。 　证　由方差的定义可知，由于是参数的无偏估计，即，因而 　　　　。 　 所以（）不是的无偏估计。 4. 设总体X~N(),是来自该总体的一个样本，试确定常数c 使c为的无偏估计。 解 由于总体X~N()，这给出 ， 于是 = 若要使c为的无偏估计，即c=，这给出 。 5.设从均值为，方差0的总体中,分别抽取容量和的两独 立样本,和分别是 这两个样本的均值,试证,对于任意常数 都是的无偏估计,并确定常数a,b使达到最小. 证 由于和是容量分别为和的两独立样本的均值,故 因而 这就证明了是的无偏估计. 又有a+b=1知, =,从而 由求导知,当时,Var(Y)达到最小，此时。 这个结果表明，来自同一总体的两个容量和的样本的合样本（样本量为）的均值是线性无偏估计类中 方差最小的 6.设分别来自总体N()和N()中抽取容量为和的两个独立样 本，其样本方差分别为，试证，对于任意常数a,b(a+b=1),Z=都 是的无偏估计，并确定常数a,b使Var(Z)达到最小。 解： 由已知条件有 , ; 且。 这证明了：Z=是的无偏估计。 又，从而 因而当时，达到最小，此时，该无偏估计为 。 这个结果表明：对来自方差相等（不论均值是否相等）的两个正态总体的容量为的样本，上述和的线性无偏估计类中方差最小的。 7.设有k台仪器，已知有地台仪器测量时，测定值总体的标准差为用这些仪器独立的对某一物理量各观察一次，分别得到，设仪器没有系统误差。问：应取何值，方能使成为的无偏估计，且方差达到最小？ 解 若要使成为的无偏估计，即 则必须有，此时， 得到 从（1）中可得到，代入（2）中，解出，从而 , 8.设是来自均匀总体的一个样本。 （1）验证都是的无偏估计； （2）比较上述三个估计的有效值。 解 令，则 ，即是来自U（0，1）的样 本，且 于是，我们可将诸估计写成与的函数； 由此， 又，这说明 由此可以得到 综上，均是的无偏估计，而且与的方差相等。但在比较与的 方差时要取决于的大小，当时，比有效；当时，比 有效。 9.设样本来自一个正态总体，样本来自另一 个正态总体，且两个样本独立。 （1）求的矩估计； （2）如果固定，试问任何分配和才能使得的方差达 到最小 解 （1）由题意可知的矩估计为，的矩估计为 ，因此的矩估计。 （2）由于且两个样本独立，故在的条件下 = 使用和本节第5题相同的方法，由可解出 （另一解=不合适），而，。 10.设总体是样本，试证都是的无偏估计量，并比较其有效性。 解 由指数分布之，因而 这说明的无偏估计量。又最小次序统计量的密度函数为因而有 从而的无偏估计量，且注意到当 时， 这说明作为的无偏估计量，比更有效。 11.设总体为为其样本，试求的无偏估计。 解 此处样本均值为参数的充分统计量，且 于是 因而，从而可得的一个无偏估计为。 12.设总体为为样本，证明样本均值和样本中程的无偏估计，并比较他们的有效性。 解 由总体因而 这首先说明样本均值的无偏估计，且。 为求样本中程的均值与方差，注意到 令 则