应用数学 数理统计课件2.ppt

西安科技大学 第二章 参数估计 2.1 参数估计问题 参数型统计问题 总体分布形式已知时，总体参数的估计问题 非参数型统计问题 总体分布形式未知时，总体参数的估计问题 参数估计的方式：点估计、区间估计 2.2 点估计 求矩估计量的具体步骤 例1 设总体 X 的密度为 例2 设总体 X 的均值和方差分别为 ? 与 ? 2, 2.3 估计量的评价标准 例2 设总体 X 的方差 DX = ? 2 存在 , 例3 设总体 X 的方差 DX = ? 2 存在 , 2.4 贝叶斯估计 2.5 区间估计 显然无偏估计又以方差小者为好, 的大小来决定二者谁更优 . 和 ^ ^ 若 ? 1 和 ? 2 都是参数? 的无偏估计量, 我们还可以通过比较 2. 有效性 ^ ^ 即比较D(? 1) 和 D(? 2)的大小. 这就产生了有效性这一概念. 我们知道,一个未知参数往往有不止一个无偏估计. ^ ^ D(? 1 ) D(? 2 ), 若对任意样本容量的 n , 总有 . 真值 真值 . ^ 蓝色是采用估计量 ? 1 , 用 14 组样本得到的 14 个估计值. ^ 红色是采用估计量 ? 2 , 用 14 组样本得到的 14 个估计值. ^ ^ ^ ^ 定义 设 ? 1=? 1(X1, …, Xn ) 和 ? 2=? 2(X1, …, Xn ), ^ ^ 则称 ? 1 较 ? 2 有效. 都是未知参数? 的无偏估计量, 稳定在真值附近, 波动较小 X1, …, Xn (n2)是总体 X 的样本, 问总体均值 ? 的无偏估计量 Xi (i=1, 2,…, n)与其样本均值 哪一个更有效？ 解 ─ 故 X 作为 ? 的估计量比 X i (i=1, 2,…, n)有效. (i=1, 2,…, n) 符合常识 ! ! X1, …, Xn 是总体 X 的样本, ─ 样本均值 X 是最有效的. 例4 设总体 X 的均值和方差均存在 , C1 , C2 ,… ,Cn 为不全相同且满足 的任一组常数, 证明: (1) 样本的线性函数 是总体均值 ? 的无偏估计量 ; 证(1) 是 ? 的无偏估计量 ; 这表明, 在 ? 的所有线性无偏估计量中, (2) 总体均值的无偏估计量 较 有效. (2) 由柯西—许瓦兹不等式 知 书上还介绍了估计量的一致性(相合性), 请自读. 设 是参数 的一个估计，称 为 的均方误差，对于 的任一估计量 ，若 ，则称 为 的最小均方误差估计量 . 显然，对于无偏估计，均方误差最小和方差最小一致. 3. 最小均方误差 例5 设总体 为样本, 试在形如 的统计量中确定 的最小均方误差估计. 解 由于 于是有： 令 得 即以