风险管理第四章企业风险的评估和度量.pptVIP

第四章 企业风险的评估和度量 章首案例：超过25％的利润不做－万科 第一节： 企业风险的衡量 第二节： 风险评价 第三节：风险评价方法 第一节： 企业风险的衡量 一、风险衡量的概念和作用 二、损失频率和损失程度 三、风险衡量的方法 四、损失的概率分布 一、风险衡量的概念和作用 风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法对某一特定或者几个风险事故发生的损失频率和损失程度做出估计，以此作为选择风险管理技术的依据。 二、损失频率和损失程度 1、损失频率的估计 2、损失程度的估计 三、风险衡量的方法 1、中心趋势测量 算术平均数 、加权平均数、中位数 2、变动程度的测定 四、损失的概率分布 离散型概率分布 连续型概率分布 二项分布、泊松分布、正态分布 补充知识：概率分布1. 离散型随机变量的概率分布 离散型随机变量的概率分布举例 2. 连续型随机变量的概率分布 如果样本量很大，组段很多，矩形顶端组成的阶梯型曲线可变成光滑的分布曲线。 大多数情况下，可采用一个函数拟合这一光滑曲线。这种函数称为概率密度函数（probability density function） 二项分布 Bernoulli试验序列 成功次数的概率分布─二项分布 例 设某毒理试验采用白鼠共3只，它们有相同的死亡概率π，相应不死亡概率为1－π 。记