20081015银行从业资格考试内部辅导风险管理知识笔记(答题).doc

　　二、风险管理部分考点： 1、p2，风险概念的理解，风险与损失;2、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：;3、p11-14，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有营利性，容易引发市场风险和信用风险”4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险5、p19,风险补偿的举例;6、p20,资本的5方面作用;7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的最高额;8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间;9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述;10、p42-43，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法;11、p45，关于风险文化理解一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施(排序);13、p49，风险管理最高层次机构-董事会;14、p52,风险管理部主要职责;15、p53，风险管理所需的专业技能;16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确;17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别;18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容;19、p75-78,单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置;20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现;21、p83，集团法人客户的用风险特征;22、p84，个人信用风险“个人信用风险主要表现在“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。”23、p87，“假按揭”的表现24、p88-90，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组;25、p90，区域风险预警表现26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者;27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析;28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系;29、p109,违约分线暴露表外转换计算;30、p111，违约损失率的现金流计算方法，简单计算题;31、p120-121，压力测试的理解与辨析，压力测试是否就意味高水平的风险管理?32、p130-132，风险监测主要指标：经营绩效类资产质量类审慎经营类。33、p136，行业财务风险因素，多选题包含和不包含哪些;34、p142，什么是风险报告，风险报告的职责、风险报告的路径，风险报告的分类，多选题35、p145，银监会《商业银行不良资产监控和考核暂行办法》主要包含内容的理解，多选题36、p148-149，集团授信限额管理应注意几点;37、p150-151,组合限额管理，最常用的组合限额维度;38、p152,关于达到授信限额时候管理的辨析，是否允许提交新授信申请;39、p155，授权管理应遵循的原则，多选题;40、p156，授信审批或信贷决策的一般应遵循的原则;41、p159-160，经济资本计量与配置，计算题，基于边际非预期损失占比的经济资本配置;42、p160，资产证券化的作用和”; *信贷资产证券化产品主要有两大类：住房抵押贷款证券（MBS）、资产支持证券（ABS）。 *资产证券化改变了商业银行传统的资金出借者的角色，使其具有资产出售者的职能，对竞争发展和信用风险管理起到了非常重要的作用。资产证券化将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券，有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高安全性。在实践中，资产证券化的操作程序及所涉及的法律法规相当复杂，证券化的信贷资产要转移给一家为证券化而设立的公司（SPV）进行操作。 另，信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。它的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不同的。买方付出一定的权益金来获得违约保护；卖方以获得一定的权益金为代价承担贷款风险。常用工具：总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据及混合工具。 43、p167-168,各种利率风险含义，基准风险举例;44、p169,关于汇率风险的理解，列举的例子中何种交易具有汇率风险;45、p172,利用利率平价理论计算远期结算或结汇利率; (另，关于期货。目前已开发的金融期货有：利率期货、货币期货与股指期货。期货市场的两大功能：规避市场风险、发现公平价格。 远期与期货的区别：一远期是非标准化的，期货是标准化的；二远期一般通过金融机构或经纪商柜台交易（场外交易），持有者面临违约风险