3 凹函数与拟凹函数.docxVIP

第3章凹函数3.1 光滑函数与齐次函数3.2 光滑函数的凹性3.3 保持凹性的运算3.4 拟凹函数3.1 光滑函数与齐次函数3.1.1 梯度的几何性质3.1.2 Hessi矩阵的定性3.1.3 Taylor展开3.1.4 齐次函数光滑函数(smooth function)是可以近似表达为线性函数的非线性函数，它们的图形没有间断和折点光滑函数的线性近似实际上属于微积分的范畴3.1.1 梯度的几何性质梯度向量表示从出发的变化方向，具体取决于每一个分量变化的大小。图3-1 向量的几何含义全微分(3.1)即在点处的全微分恰好是梯度和向量的内积。曲线的水平集(level set)常见例子无差异曲线：效用函数的水平集等产量曲线：生产函数的水平集。梯度的几何含义是与切平面垂直的向量，即法向量。在点处指向变化的法方向。图3.2 梯度向量的几何含义例3.1 (水平集的斜率) 设在点处可微存在超平面在点处与水平集相切。由下式定义：其斜率为：即在点处的偏导数之比。若为效用函数，则水平集为无差异曲线，而两种商品之间的边际替代率衡量无差异曲线的斜率；若为生产函数，则水平集为等产量曲线，而两种投入之间的边际技术替代率衡量等产量曲线的斜率。3.1.2 Hessi矩阵的定性矩阵的定性：为阶方阵正半定正定负半定正半定负定正定不定既有正值也有负值主子式和顺序主子式的阶主子阵从中划去行和相同的列，由此形成的阶子矩阵对应的行列式称为的阶主子式的阶顺序主子阵从中划去后后行和列，由此形成的阶子矩阵对应的行列式称为的阶主子式例3.2 三阶方阵有1个三阶主子式，3个二阶主子式，3个一阶主子式有3个顺序主子式定理3.1 对称矩阵的定性正定的个顺序主子式都为正数负定的个顺序主子式依次改变符号：奇数顺序的为负，而偶数顺序的为正正半定的个主子式都非负负半定的个主子式依次改变符号：奇数顺序的为负，而偶数顺序的为正例3.3 Cobb-Douglas函数的梯度向量为：Hessi矩阵为：，则在点的梯度为Hessi矩阵为它的三个主子式因此，在点处，海赛矩阵是负半定的。3.1.3Taylor展开中的Taylor定理是开区间上的单值函数，，在和之间存在，使得中的二次近似表示是开区间上的实值函数，，，满足中的二次近似表示是点的凸邻域上的单值函数，，满足其中，余项为可以忽略不计的向量的模的平方的无穷小量。进一步地，在点和之间存在点,使得：例3.3(Cobb-Douglas函数) 例3.1中的Cobb-Douglas函数在点处的二次Taylor展开近似表示为：3.1.4 齐次函数齐次函数是次齐次,，。经济分析中的齐次函数生产者理论：规模报酬不变意味着生产函数是1次齐次的价格函数：如利润函数中，它对应于相对价格不变时的规模。经济学中最常见的情形是0次或1次齐次。0次齐次函数沿着任何射线都是常数1次齐次函数沿着所有射线都是线性的，有时也称为线性齐次的(linearly homogeneous)。例3.4 (Cobb-Douglas函数) Cobb-Douglas函数是次齐次的。因为对经济学中的一些齐次函数：规模弹性不变(constant elastic scale, CES)函数是1次齐次的。需求函数衡量给定价格和收入时商品的需求量(例1.1)，它是0次齐次的。间接效用函数在和中是0次齐次的。竞争性厂商的利润函数是1次齐次的。竞争性厂商的成本函数在投入价格中是1次齐次的。齐次函数的性质是次齐次可微函数的偏导数次齐次是1次齐次可微是次齐次可微3.2光滑函数的凹性3.2.1 凹性的定义3.2.2 一阶条件3.2.3 二次条件3.2.4 例子3.2.5 上水平集3.2.6 下图3.2.1 定义凹，， (3.9)严格凹，，上式严格成立凸凹严格凸严格凹例3.5 (利润函数) 竞争性厂商的利润函数在中是凸的，设最大化价格时的利润，最大化价格时的利润。对，设加权平均价格设最大化时的利润，则由于、分别最大化、时的利润，因此利润函数在中是凸的。函数是仿射的(从而线性的)该函数既凸又凹凸集上的是凹的和，在上是凹的。通过将函数限定在一条直线上，这一性质可检查函数是否为凹。凸函数在定义域的内部是连续的，但可能在边界上不连续。3.2.2 一阶条件是开凸集上的单值函数，凹， (3.10)凹函数的图像位于经过其上任一点的切线的下方。图3.4凹函数的一阶条件式(3.10)表明凹函数的一次泰勒近似是的全局高估量(global overestimator)。反之，如果函数的一阶泰勒近似总是函数的全局高估量，则函数是凹的借助凹函数的局部信息(即它在一点的值和导数)，可以导出全局信息(即它的全局高估量)。例子：式(3.10)表明，，也即，是的全局最大点。严格凹性严格凹，，凹，一阶凹性条件的证明的情形凹，，凹(3.11)，可得式(