当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究.pdfVIP

[文章编号]1009—9190(2005)2—0026—07 当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究 中国工商银行江苏省分行课题组 [摘要]随着全球经济一体化速度的不断加快，以及金融业经营规模和交易范围的不断扩大，银行的 操作风险日益受到关注。本文借鉴西方商业银行操作风险分类技术，分析了目前我国商业银行发展中所面临 的主要操作风险，即组织风险、执行风险、人员风险、技术风险和外部风险，并结合实际，剖析问题所在，如组 织结构及管理层变化、制度设计的缺陷、随意执行、盲目执行、故意违规逆行、非主观臆行、人力资源管理缺乏 科学性以及外部欺诈、竞争、突发事件和政策因素等。最后，从企业文化建设、组织体系调整及管理模式、技术 和方法等方面探索操作风险管理架构及缓释风险的方法，以期提高商业银行抗御风险的能力。 [关键词]商业银行；操作风险；巴塞尔新资本协议 风险管理是商业银行经营发展过程中的一个永恒 识别和计量。 的课题，操作风险管理作为其中的一个重要内容已成 2．复杂性。由于引起操作风险的因素较为复杂，如 为各大银行风险管理的重要议事日程。随着全球金融 产品的复杂性、产品营销渠道的拓展、新技术的应用、 业的发展，银行经营规模的不断膨胀、交易范围的迅 人员的流动、违规操作以及规章制度的变化等都可能 速扩大以及经营复杂程度的急剧提高，银行的操作风 引起操作风险，而通常可以监测和识别的操作风险同 险越来越受到关注。因此巴塞尔新资本协议首次将包 由此可能导致的损失规模、频率之间不存在直接的关 括操作风险在内的全面风险管理落实到计量层次，提 系，常常带有鲜明的个案特征，因而银行的风险管理 出银行应为可能遭受的操作风险提供资本金配置的要 部门难以确定哪些因素对于操作风险管理来说是最为 求。在此形势下，国有商业银行必须提高自身的操作 重要的。 风险管理水平，正确识别和防范操作风险，以提高银 3．分散性。从覆盖范围看，操作风险管理实际上覆 catch— 行抵御风险的能力。 盖了几乎银行经营管理所有方面的不同风险(a alltideforasetof different very risks)，既包括那些发生 一、操作风险的内涵及特点 频率高，但是可能造成的损失相对较低的日常业务流 根据巴塞尔新资本协议的定义，操作风险(叩era—程处理上的小错误；也包括那些发生频率低，但是可 tional 能导致的损失相对高的自然灾害、大规模舞弊等。而 risk)是由不完善的或有问题的内部程序、人员及 系统以及外部事件所造成损失的风险，其中包括法律风 且操作风险与各类风险相互交叠，涉及面广，因此， and 试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎 险，但不包括策略风险和声誉风险(strategicreputa— tional 是不可能的。同时，对于操作风险的管理，不可能由 risk)。与所有的风险一样，对于银行而言，操作风 险指的是操作实际绩效低于预期绩效的可能性。 一个部门完成，银行各具体的业务部门应当承担第一 巴塞尔新资本协议将银行风险分为信用风险、市 责任，必须建立操作风险管理的框架体系。如果说市 场风险和操作风险。与其他风险相比，操作风险具有 场风险和信用风险的管理日趋集中化的话，那么，操 如下特点：