02对偶与灵敏度分析.ppt

第二章 线性规划对偶理论与灵敏度分析 对偶问题 对偶理论 对偶单纯形算法 对偶问题的经济意义 灵敏度分析 参数Cj的灵敏度分析 参数bi的灵敏度分析 技术系数aij的灵敏度分析 一、对偶问题的定义 原始问题 M ax z CX s.t. AX ≤b X ≥0 价值系数 cj 的灵敏度分析 cj 变动可能由于市场价格的波动，或生产成本的变动 cj 的灵敏度分析是在保证最优解的基变量不变的情况下，分析cj 允许的变动范围?cj cj 的变化会引起检验数的变化，有两种情况 非基变量对应的价值系数变化，不影响其它检验数 基变量对应的价值系数变化，影响所有非基变量检验数 1、非基变量对应的价值系数的灵敏度分析 例1 2、基变量对应的价值系数的灵敏度分析 由于基变量对应的价值系数在CB中出现，因此它会影响所有非基变量的检验数 只有一个基变量的 cj? 发生变化，变化量为? cj? 令 cj? 在CB中的第k行，研究非基变量xj 机会成本的变化 右端项 bi 的灵敏度分析 设 XB B?1b 是最优解，则有XB B?1b?0 b 的变化不会影响检验数 b 的变化量 ?b 可能导致原最优解变为非可行解 技术系数 aij 的灵敏度分析 技术系数aij变化的影响比较复杂 对应基变量的 aij ，且资源bi已全部用完 对应基变量的 aij ，但资源bi未用完 对应非基变量的 aij ，且资源bi全用完或未用完 1、对应基变量的 aij ，且资源bi已全部用完 ?aij 0 2、对应基变量的 aij ，但资源bi未用完 ? ?aij? xn+i /xj B–1发生变化，从而引起非基变量检验数 cj– zj 的变化 3、对应非基变量的 aij 只影响对应非基变量xj的检验数 cj– zj 若? aij 0，不会破坏最优解 若? aij 0，必须保证 cj– zj ? 0 新增决策变量的分析 例1中，若新增产品 x8，问是否生产？ 已知 c8 9, a18 5, a28 4, a38 3 计算 x8 的检验数可知生产是否有利 新增约束条件的分析 1、将最优解代入新的约束条件，若满足，则最优解不变 2、若不满足，则当前最优解要发生变化；将新增约束条件加入最优单纯型表，并变换为标准型 3、利用对偶单纯型法继续迭代 分析举例 例2 某工厂生产三种产品 A, B, C，有五种生产组合方案。下两表给出有关数据。规定每天供应 A产品至少110 个，求收益最大的生产方案。 解：设xj为已选定各种组合方案的组数 j 1,2,…,5 ， x6为A产品的剩余变量， x7，x8分别为工人工时和机器工时的松弛变量。 对偶单纯形法 思路： max型 单纯形法：找基B，满足B-1b?0，但 C - CBB-1 A不全? 0，（即检验数）。 迭代 保持B-1b?0，使C -CBB-1 A? 0，即CBB-1 A? C 对偶单纯形法： 找基B，满足C - CBB-1 A? 0，但B-1b不全?0 迭代 保持C -CBB-1 A? 0，使B-1b?0 例1： Max Z 2X1 +X2 X1+ X2 + X3 5 2X2 + X3 ? 5 4X2 +6X3 ? 9 X1 , X2 , X3 ?0 maxZ 2X1 +X2 X1+ X2 + X3 5 2X2 + X3 +X4 5 -4X2 -6X3 +X5 -9 X1 … X5 ?0 B P1 P4 P5 CN - CBB-1 N 1,0 - 2,0,0 1 1 2 1 -4 -2 -1,-2 2 1 0 0 0 X1 X2 X3 X4 X5 CB XB 10 0 -1 -2 0 0 2 X1 5 1 1 1 0 0 0 X4 5 0 2 1 1