中登-转通融担保品管理方案概况.pdfVIP

附件1： 转融通担保品管理方案概况 中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）在转 融通业务中，实行保证金制度。保证金是证券公司交存的、用于担保 其因转融通业务而对证券金融公司所负债务的证券或资金。保证金包 括担保资金和担保证券。中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “结算公司”）受证券金融公司委托，为证券金融公司收取的转融通 保证金提供存管、账务处理、交存、提取、买卖、替换、临时使用、 盯市、权益处理、处置等一系列保证金管理服务，即转融通保证金管 理。 结算公司总部开发与运营维护担保品管理系统。担保品管理系统 与结算公司沪深分公司登记结算系统、证券金融公司转融通业务平 台、证券公司业务系统、结算公司沪深分公司通讯系统等外部系统连 接，协作实现转融通保证金管理职能。 一、账户设置 （一）担保账户 证券金融公司委托结算公司沪深分公司分别开立转融通担保资 金账户和担保证券账户，分别用于存放全体证券公司交存的担保资金 和担保证券。 经证券公司申请，由证券金融公司为证券公司开立转融通担保资 金明细账户和转融通担保证券明细账户（账户号码由结算公司分配）， 该账户分别为转融通担保资金账户和担保证券账户的二级账户，分别 用于记录证券公司交存的担保资金明细数据和担保证券明细数据。 （二）保证金台账 结算公司总部担保品管理系统、证券金融公司转融通业务平台分 别设立保证金台账，记录转融通担保资金账户、转融通担保证券账户 及其明细账户的余额和变动情况。证券公司也自行设立保证金台账， 记录本公司转融通担保资金明细账户、转融通担保证券明细账户的余 额和变动情况。 二、数据传递 证券金融公司转融通业务平台、结算公司总部担保品管理系统、 证券公司业务系统之间的数据传递通过深圳通实现，结算公司总部担 保品管理系统与结算公司分公司登记结算系统之间通过 PROP、DCOM 连接。具体数据传递包括： 1、交易日开市前，转融通业务平台向担保品管理系统发送当日 保证金风险管理参数，包括：各证券公司转融通授信额度、转融通负 债总额、维持保证金比例、提取保证金比例、现金比例要求、担保证 券清单和折算率等。 2、交易日开市期间，证券公司向证券金融公司转融通业务平台 发送权益行使、保证金买卖指令；向结算公司担保品管理系统发送交 存、提取等申请，担保品管理系统转发至证券金融公司转融通业务平 台前端审核，证券金融公司转融通业务平台前端审核通过的，担保品 管理系统生成证券和资金划转指令后发登记结算系统；证券金融公司 向担保品管理系统发送处置、临时使用等申请，担保品管理系统生成 证券和资金划转指令后发登记结算系统。 登记结算系统实时或集中办理保证金收付、交收处理后，向担保 品管理系统、并通过担保品管理系统向转融通业务平台返回处理结 果。 3、当日集中交收后，登记结算系统向担保品管理系统返回当日 保证金清算交收、临时动用、权益处理、计息等处理结果和保证金对 账数据，担保品管理系统更新保证金保管台账，计算证券公司保证金 盯市指标。担保品管理系统将清算交收结果数据发送给转融通业务平 台。转融通业务平台将转融通负债合约和临时使用合约等数据发送担 保品管理系统，担保品管理系统再将盯市结果和追缴通知等数据发送 转融通业务平台。 三、保证金划拨 （一）交存保证金 1、交存担保资金流程 （1） 交易日的9:30-15:00，证券公司从自有资金银行存款账户 向在结算公司上海、深圳分公司开立的自有资金交收账户（自有资金 备付金账户）划转保证金款项。 （2） 款项到账后，证券公司通过结算公司担保品管理系统发出 资金划转指令，担保品管理系统将证券公司申请数据转发证券金融公 司供后者留存，同时将资金划转指令发送分公司。 （3） 结算公司分公司的资金交收系统根据资金划转指令，在日 间办理资金划拨，将资金从证券公司自有资金交收账户划拨至转融通 担保资金账户。证券公司自有资金交收账户余额不足的，按照交收失 败处理。 （4） 资金划拨完毕，结算公司分公司将收存保证金处理结果通 知数据发送结算公司总部担保品管理系统。担保品管理系统据此相应 维护证券公司转融通担保资金明细账户，并更新保证金台账、计算证 券公司保证金盯市指标，并通知转融通业务平台。 2