华商中证500指数分级证券投资基金年度报告.docVIP

华商中证500指数分级证券投资基金 年度报告摘要 基金管理人：华商基金管理有限公司 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告期自2012年9月6日至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华商中证500指数分级 基金主代码 166301 交易代码 166301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月6日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,990,696.86份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-25 下属分级基金的基金简称 华商中证500指数分级 华商500A 华商500B 下属分级基金的交易代码 166301 150110 150111 报告期末下属分级基金份额总额 36,578,540.86份 9,364,862.00份 14,047,294.00份 基金产品说明 投资目标 本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险手段，力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制4%以内，获得与标的指数收益相类似的回报。 投资策略 本基金采用完全复制法，以中证500指数作为标的指数，按照成份股在指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，严格控制与目标指数的偏离风险，以拟合、跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整，获得与标的指数收益相似的回报。 业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品；同时本基金为指数型基金，紧密跟踪中证500指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特定，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 下属三级基金的风险收益特征 华商中证500指数分级份额具有风险较高、收益较高的特征。 华商中证500A类份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 华商中证500B类份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 赵会军 联系电话 010010 电子邮箱 zhouyh@ custody@ 客户服务电话 4007008880 95588 传真 010010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年9月6日(基金合同生效日)-2012年12月31日 本期已实现收益 -2,244,022.13 本期利润 1,416,175.01 加权平均基金份额本期利润 0.0104 本期加权平均净值利润率 1.05% 本期基金份额净值增长率 1.90% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 期末可供分配利润 -2,530,459.41 期末可供分配基金份额利润 -0.0422 期末基金资产净值 61,134,263.52 期末基金份额净值 1.019 3.1.3 累计期末指标 2012年末 基金份额累计净值增长率 1.90% 注：1.本基金的基金合同于2012年9月6日生效。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。