4-3协方差及相关系数.PPTVIP

第三节 协方差及相关系数 一、协方差与相关系数的概念及性质 二、相关系数的意义 一、协方差与相关系数的 概念及性质 二、相关系数的意义 三、小结 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的 协方差和相关系数 1. 问题的提出 协方差 2. 定义 3. 说明 4. 协方差的计算公式 证明 5. 性质 解 例1 结论 当(X,Y) 服从二维正态分布时，有 X 与 Y 独立 X 与 Y 不相关 1. 问题的提出 解得 2. 相关系数的意义 例3 解 ? , ), cos( , cos , ] π 2 , 0 [ 的相关系数 和 求 是定数 这里 的均匀分布 服从 设 h x q h q x q a a + = = , 1 2 2 = + h x 但此时 (1) 不相关与相互独立的关系 3. 注意 相互独立 不相关 (2) 不相关的充要条件 ). ( )+ ( ) ( , 4 o Y D X D D Y X = ? 不相关