保险与精算.pdfVIP

( ) 北京大学学报 自然科学版 , 第33卷, 第1期, 1997年1月 述 评 　 A cta Scien t iarum N atu ra lium Rev iew , . 33, . 1 ( , 1997) U n iver sitat is P ek in en sis V o l N o J an 保 险 与 精 算 吴　岚　　杨静平 (北京大学数学科学学院概率统计系, 北京, 10087 1) 胡　德　琨 (北京大学数学科学学院信息科学系, 北京, 10087 1) 摘　要　扼要介绍了现代保险的发展历程和现状, 阐述了保险与数学、统计学和计算机的关系, 分析 了目前与保险有关的研究方向。现代保险作为市场经济中的一个重要产业不只是一种社会补偿手 段, 而更多地具有产业性和商品性。在市场竞争的环境中, 数理统计方法的计算和分析是科学合理地 进行保险经营、提高竞争力的重要基础之一。 关键词　保险; 精算学; 精算师; 人寿保险精算; 非寿险精算; 风险理论 中图分类号　 2 12 2 O 0　引　言 人类社会生活中经常要面对疾病、死亡、意外事故和 自然灾害等方面的风险。科学技术的 发展和生活水平的提高, 不断增强着人类抵御风险的能力。但是风险是不可能根本避免的, 而 随着社会、经济和科学技术的发展, 还会不断产生新的风险, 例如现代交通事故、环境污染、核 泄漏、爱滋病、市场波动等。风险在局部或微观上具有不确定性和损失集中的特点, 但在大范围 和宏观上, 它又具有稳定性和一致性, 即风险发生的可能性大体稳定以及损失的大小基本服从 一定的分布规律。保险的基本原理[ 1～ 3 ] 是将众多投保人的保费集中到承保人处, 当风险发生 后, 由承保人承担损失。这种机制使投保人通过付出少量且固定的保费, 将大量的不确定的损 失转移到承保人或保险公司身上; 承保人利用保费收入一方面保证赔偿的正常进行, 另一方 面, 通过分析与计算来合理调配资金, 提高保险基金的投资效益, 最终使投保人和承保人都有 所收获。 1　保险的发展历程和今天的保险业 [4 ] 公元前2000年前后的海上运输业的繁荣成为现代水险 的起源, 公元前9 16年的罗地安海 　收稿 日期: 修改稿收到日期: 　　 　　　　　　　　　　 北 京 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 ) 　　 　　　　　　　　　　 第 33 卷　 124 商法中首次明确规定: “为了全体利益减轻船只载重而抛弃船上的货物, 其损失应由全体受益 [ 1 ] 方来分摊 ”, 这就是著名的共同海损分摊原则。标志着现代海上保险产生的一份保险契约是 在1384年签署的, 一般称之为比萨保单。1688年由爱得华劳埃得在英国伦敦创立的一个承保 人协会简称作“劳合社”在保险发展史上有着举足轻重的作用, 虽然该协会仅向其会员提供保 险交易场所和有关的服务, 但是它所规定的条款、制定的费率, 乃至形成的运作方式方法都对 [4 ] 世界的水险业务产生巨大的影响。最早的火灾保险 可追溯到12世纪。1666年9月2 日, 伦敦城 区发生大火, 全城85% 以上的房屋被烧毁, 20余万人无家可归, 财产损失更是无法估量, 从此,