系统辩识-02-随机系统理论基础.pptVIP

系统辨识与滤波 第二章 随机系统理论基础 2007年10月 目 录 ２．１ 随机过程的基本概念 ２．２ 随机过程的数字特征 ２．３ 几类重要的随机过程 ２．４ 白 噪 声 过 程 ２．５ 随 机 系 统 的分析 ２．１ 随机过程的基本概念 确定性过程 过程具有明确的规律性 例如: 自由落体运动 电容充电过程 Bus到站（次数） ２．１ 随机过程的基本概念 随机过程 无法预知某一时刻将会发生什么情况。若在完全相同的条件下进行多次测试，就得到很多样本，变化过程互不相同，总体上往往具有统计意义上的规律性。 例如 仪表的零点漂移、控制系统扰动 Bus到站时间 股市 ２．１ 随机过程的基本概念 概率论的基本概念 样本空间：所有可能出现结果组成的集合 随机事件：样本空间的子集 随机变量：定义在样本空间上的实值函数X（e） 随机变量Ｘ的分布函数： Ｆ（Ｘ）＝P（X≤x） , x∈（-∞, ﹢∞） 概率密度函数：f（x），x∈R ２．１ 随机过程的基本概念 定义２．１ 给定概率空间（Ω，Ｆ，Ｐ）与参数集Ｔ，如果ｔ∈Ｔ，有定义在此空间上的随机变量ｘ（ｔ，ｗ），ｗ∈Ω与之对应，则称这个依赖于参数ｔ的随机变量｛ｘ（ｔ，ｗ），ｔ∈Ｔ｝为定义在（Ω，