基于神经网络和模式匹配的股票预测研究[J].pdfVIP

第20卷 第 5期 计 算机 技 术 与 发 展 Vo1 ． 20 № ．5 2010年 5月 COMPUTERTECHNOLOGYANDDEVELOPMENT May 2010 基于神经网络和模式匹配的股票预测研究 林倩瑜 ，冯少荣，张东站 (厦门大学计算机科学系，福建 厦I1361005) 摘 要：BP神经网络是分析股票数据最流行的工具之一。近期对模式匹配算法的研究表明模式匹配简化了股票趋势预测 的复杂度并为股票市场预测提供了一种简单有效的方法。文 中分别阐述了BP神经网络和模式匹配识别的原理，并提 出 将两种算法相结合 ，建立一个基于 BP神经网络和模式匹配识别的股票市场分析和预测系统。这个系统克服了神经网络 预测系统 目标函数存在局部最小和模式匹配识别预测系统缺少股票价格自身变化特性的缺点，具有两种算法在股票预测 应用方面的优势。通过对泰山石油的股价进行分析来测试这个系统。实验结果表 明此方法不仅收敛速度快、预测精度 高，而且易于操作，具有一定应用价值。 关键词：股票；预测；反向传播神经网络；模式匹配；非线性 中图分类号：TP183 文献标识码 ：A 文章编号：1673—629X(2010)05—0017—04 StockM arketForecastingResearchBasedonNeuralNetwork andPatternM atching LIN Qian-yu，FENGShao-rong，ZHANGDong-zhan (Dept．ofComputerScience，XiamenUniversity，Xiamen361005，China) Abstract：BPNepalNetworksisoneofthemostpopulartoolsintheanalysisofstockdata．RecentresearchactivitiesinPa~em Matching indicatethatPatternMatching justsimplifythecomplexityofstocktrendpredictionandprovideasimplebuteffectivewayforthestock marketprdeictoin．T spaperanalysesthehteoryofBPNeuralNetworksandPatternMatching ．proposesamethodforcombining htese twoalgorithmstoestablishastockmarketforecasting system basedonBPNeuralNewtorksandPatternMatching．Thissystem over- comestheshortcomingsofthelocalleastintheNeuralNewtorksforecastingsystem’SobjcetivefunctionnadPatternMatching System’s 1ackofstockchanging probabilities ，takes advantageoftheun iquetsrengthinstockpriceforecasting ofthesewtoalgorithms．Finally， testthissyste~nbyanalyzing andforecasting theTitanOil’Sstockprice．Theexperimentalresultsshow thatnotonlythismethodhasa quickconvergnetratenadapreciseforecast，butalsothatit