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4 1
4.1. X , . . . , X X = (X , . . . , X )
1 n 1 n
FX = FX1 ,...,Xn : Rn → R
F (x , . . . , x ) = P (X ∈ (−∞, x ] × · · · × (−∞, x ]) = P (X ≤ x , . . . , X ≤ x )
X1 ,...,Xn 1 n 1 n 1 1 n n
X , . . . , X Æ X , . . . , X
1 n 1 n
X Æ
Æ
4.2 (). (a) 0 ≤ FX (x) ≤ 1
(b) FX (x) x
(c) lim FX (x) = 0 lim FX (x) = 1
x1 ,...,xn →−∞ x1,...,xn →+∞
(d) x = (x , . . . , x ) y = (y , . . . , y ) x y ∀k = 1, . . . , n x ≺ y
1 n 1 n k k
y x
lim F (x) = F (a), lim F (x) = P (X a , . . . , X a );
X X X 1 1 n n
xa,x→a x≺a,x→a
(e) F (x , x , . . . , x , +∞, . . . , +∞) = F (x , x , . . . , x )
X 1 2 k X1 ,X2 ,...,Xk 1 2 k
x
(f) F a P (X = a ) = 0 k = 1, . . . , n
X k k
4.3. (−∞, x ] × · · · × (−∞, x ] x , . . . , x ∈ R
1 n 1 n
B ⊂ Rn Rn Borel X = (X , . . . , X ) Borel
1 n
B X ∈ B P (X ∈ B) FX n = 2
P ((X , X ) ∈ (a, b] × (c, d]) = F (b, d) − F (b, c) − F (a, d) + F (a, c).
1 2 X1 ,X2 X1,X2 X1,X2 X1 ,X2
Æ
1 8 35 March 14, 2005
44
4.4. (Ω, F , P ) X , . . . , X m
1 m
X = (X , . . . , X ) : Ω → Rm X (ω ) = (X (ω )
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