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理 论 新 探 区间概率信息条件下的风险型决策方法 陈春芳，朱传喜 （南昌大学 理学院，南昌330031 ） 摘 要：文章针对区间概率信息条件下的风险型决策问题进行了探讨。 利用C-OWA 算子把区 间概率转化成点概率， 从而把区间概率信息条件下的风险型决策问题转化成传统的风险型决策问 题，进而求出最佳方案。 在效用值分别是实数和区间数的情形下，用实例说明了该方法的可行性。 关键词：区间概率；C-OWA 算子；风险型决策 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） C934 A 1002-6487 2009 08-0015-02 0 引言 2 C- OWA 算子介绍 风险型决策是决策论的核心组成部分，它是指决策者在 1988 年，美国学者 Yager[5] 中提出了对离散数据信息进 做决策时，往往有某些随机性的因素影响，而决策者对于这 行集成的算子： 些因素的了解不足，但是对各种因素发生的概率已知或者可 定义 [5] 设 n 若 3 f:R →R 估计出来。 因此，这种决策存在一定的风险，称为风险型决 n ， ，…， （ ） f (a a a )= ω b 1 策。 期望收益或效用最大准则或最小期望后悔准则是求风险 ω 1 2 n Σ j j j = 1 型决策问题的主要方法，但是这些方法都是基于状态数及其 其中 ， ， …， T 是与 相关联的加权向量， ω=(ω ω ω ) f ω ∈ 1 2 n i 相应概率已知的基础上。 然而，在实际的决策问题中，虽然人