大华银行操作风险管理研究.pdf

摘 要 操作风险是指金融机构由于内部工作流程、人员、技术或者外部损失所造成损失 的风险。操作风险是商业银行面临的3 大风险之一。随着我国金融市场的开放，越来 越多的外资银行在国内建立了全资的法人银行。 这些外资法人银行将世界上先进的 操作风险管理经验和做法带到了我国。本文分析一家外资法人银行 – 大华银行的操 作风险管理， 对其在操作风险管理方面的现状进行了总结，同时分析了其在操作风 险管理方面的存在的问题和改进措施。 论文首先界定了操作风险的定义，介绍了操作风险管理的基本理论，包括了操作 风险管理的基本框架和主要的量化模型。 然后依据这些理论对大华银行的操作风险 管理进行了具体的分析，指出大华银行在操作风险管理通过建立了基本完善的操作风 险管理的组织架构，通过引进记分卡法的操作风险高级计量管理模型 – 操作风险自 我评估， 并结合了其他操作风险管理技术和工具实行了日常的操作风险管理。同时 指出大华银行在操作风险管理上还存在流程制定过程存在缺陷、风险管理文化建设不 完善、操作风险量化分析不充分的问题。在此基础上，论文提出建议， 大华银行可 以通过作业流程的再造、加强对信息系统的投入、完善员工的约束和激励机制和提足 操作风险资本准备等方式对操作风险管理予以改进。 对大华银行操作风险管理的研究是对目前外资法人银行操作风险管理的一个初 步的概括，希望能起到抛砖引玉的作用，同时希望大华银行的例子能为国内中小型商 业银行的操作风险管理提供一定的借鉴。 关键词：商业银行，操作风险，风险管理， 记分卡模型 I Abstract The operation risk refers to lost risk that caused by interior processes, the personnel, the technique or the external event in the financial institutions. Operation risk is one of the 3 major risks to be handled by commercials banks. Together with the open of financial market, more and more international banks have set up their local subsidiary banks in China. The foreign subsidiary banks bring the advanced operation risk concepts and management processes into China. This article analyzes the operation risk management of one of the foreign subsidiary bank, United Overseas Bank (China) Ltd (UOBC), its advantage and deficiency and the improvement measures to be taken. The article introduced the definition of operation risk and the general theories, incl. operation risk management frame and the main operation risk quantifying modules/tools. After that, based on the above mentioned theories, the article analyzed UOBC operation risk man