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股指持仓分析及策略日报 2011 年05 月13 星期五
南华期货研究所
继续调整幅度有限！ 王兆先：0755
继续调整幅度有限！
严兰兰：0755
目录 顾 崴：0755
1. 股指期货持仓分析 2
1.
1.1. 成交持仓统计 2
1.1.
1.2. 会员持仓异动分析 3
1.2.
1.3. 会员持仓结构分析 3
1.3.
1.4. 近20 日统计大户持仓信息 4
1.4.
1.5. 核心观点 5
1.5.
2. 净仓增量跟进交易指令及模拟交易 7
2.
2.1. 模拟交易约束条件 7
2.1.
2.2. 今日指令 7
2.2.
2.3. 模型使用注意事项 7
2.3.
2.4. 模拟交易历史记录 8
2.4.
2.5. 模拟交易资产曲线 8
2.5.
3. 净仓增量跟进交易策略原理说明 10
3.
3.1. 模型简介 10
3.1.
3.2. 开仓比例设臵原理 10
3.2.
3.3. 止损、止盈条件 12
3.3.
3.4. 组合会员净仓增量跟进模拟测试结果 12
3.4.
4. 非对称套利交易策略 14
4.
4.1. 非对称套利策略概念 14
4.1.
4.2. 非对称套利的原理 14
4.2.
4.3. 风险完全对冲点的选择 14
4.3.
5. 非对称套利交易策略的模拟交易 16
5.
5.1. 模拟交易约束条件 16
5.1.
5.2. 现货资产及交易记录 16
5.2.
5.3. 股指期货交易记录 17
5.3.
5.4. 非对称套利交易组合资产 18
5.4.
南华期货分支机构 19
请务必阅读正文之后的免责条款部分
南华期货 股指持仓分析及策略日报
1. 股指期货持仓分析
1.
1.1. 成交持仓统计
1.1.
图 1.1.1：IF 所合约及其主力合约持仓、成交走势图(按单边计算)
IF主力合约成交量
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