非线性协整关系及其检验方法研究①.pdfVIP

第 14 卷第 1 期 系　统　工　程　学　报 V ol. 14 N o. 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1999 年 3 月 JOU RNAL O F SYST EM S EN G IN EER IN G M ar. 1999 非线性协整关系及其检验方法研究① ② 张喜彬 　孙青华　张世英 (天津大学管理学院, 天津 300072) 　　摘要　文献[4 ]所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系, 从而可以 称为“线性协整”. 然而, 经济系统中的许多时间序列是长记忆的, 这些序列本身以及序列之间往 往存在非线性关系, 所以对这些序列进行线性协整分析是不太合适的. 针对时间序列的长记忆 和非线性特点, 本文提出了向量时间序列非线性协整的概念, 并运用神经网络方法对非线性协 整关系存在性进行检验. 同时, 还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性, 给出了运用神经网 络估计非线性协整函数的算法. 最后, 通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性. 关键词: 长期记忆, 非线性吸引点, 非线性协整, 神经网络算法 分类号: F 224 RESEARCH ON NONL INEAR CO INTEGRATION AND ITS TESTING M ETHOD Zhang Xibin　Sun Qinghua　Zhang Sh iy ing (School of M anagem ent, T ianjin U niversity , T ianjin 300072) Abstract　T he concep t of cointegration p resented by Engle and Granger ( 1987) . , describes the long run linear equilibrium in a given vector series How ever m any eco nom ic tim e series are long m emory and nonlinear, and the relations betw een them are . also nonlinear Based on the long m emory p roperty and nonlinearity of a given vector , , tim e series th is paper p resents the c