银行日常风险管理中备付金问题研究.pdfVIP

第22卷第2期 系 统 管 理 学 报 V01．22No．2 2013年3月 of Mar．2013 Journal SystemsManagement 文章编号：1005—2542(2013)02—0212—05 银行日常风险管理中备付金问题研究 黄 平1， 周 晋2 (1．复旦大学管理学院，上海200433；2．上海工程技术大学管理学院，上海201620) 【摘要】为应对营业网点客户存取款的现金支付需求，商业银行每天都会持有较大数额的备付金。如何 优化日常备付金是影响银行信誉和盈利状况的重要日常风险管理问题。在分析银行备付金基本现状后，建 立了具有随机特征的优化模型，探讨了最优解所满足的条件，并在假定损失函数形式的基础上进行了理论求 解，同时通过实证表明了本文方法带来的巨大经济效益。 关键词：银行；备付金；风险管理 中图分类号