澳门自用住宅信贷风险研究.pdf

摘 要 参考以往的研究主要着重在房屋抵押贷款的逾期因素探讨，比较少将它区分 为一般购屋与自用住宅购屋来探讨；本研究以澳门某家金融机构澳门半岛某支 行，2003年6月份至2005年2月份现存贷放之个人自用住宅购屋贷款资料作为 様本，采用LR回归分析，研究澳门自用住宅贷款逾期放款的主要影响因素。 由实证结果显示，在16个影响自用住宅贷款信用风险之变量中，教育程度、 房屋状况、自付利率、职业、担保人与逾期还款有显着相关。研究发现，借款者 的教育程度较高者有较高的履行契约、偿还债务的责任感与能力，教育程度越低 者则相反，导致逾期还款的机率会比教育程度较高者大。新屋一般比中古屋的售 价高，购买新屋的借款者多为经济能力比较好的，所以违约的机率会比购买中古 屋的小。借款者自付利率越高，每月的利息负担也越大，借款者越有可能发生逾 期还款，所以借款人自付利率越高，违约的机率会越大。在职业方面而言，从事 政府及教育机关服务的比在中小企业服务相对稳定，从事主管一职比从事薪资与 业绩相关的非主管的业务人员相对稳定；所以在政府及教育机关服务及从事主管 一职的借款者违约机率会比较小。在担保人方面，一般而言，有提供担保人的借 款人逾期还款的机率比没有担保人的要低。 关键词 ： 自用住宅 信贷风险 逾期因素 实证分析 I ABSTRACT The pas research on mortgage loan default did not separate the mortgages of woning and invested properties.Data of this research are taken from a branch of bank in Macau.from the year of 2003/6 to 2005/2. All the case is owning home mortgage in macau and used lR regression model to analyze the default factors . In this research include sixteen factors, education, housing condition, interest rate, professional, and guarantor have significant impact on default. The higher education background have the less default rate. New houses owner have the lower default rate than the second hand houses owner. People with the higher interest rate have the higher default rate. In terms of professional position, government and school employee have the lower default rate. Managers have lower default rate than sales. Those who have the guarantors have lower default rate. KEY WORDS ： DWELLING HOUSE ；CREDIT RISK ；EXPIRE FACTOR ；ESSENTIAL ANALYSE ； II 目 录 中文摘要………………………………...…………………………………………… Ⅰ 英文摘要………………………………...…………………………………………… Ⅱ 1 绪论………………………………...…………………………………...…………1 1.1 选