保险在中国银行机构操作风险转移中的应用.pdfVIP

COMMERCIALBANKING商业银行 TheApplicationofInsuranceintheOperation RiskTransferinChina’SBankingInstitution 保险在中国银行机构操作风险转移中的应用 -邱 剑 郭金 龙 华 猛 中国银监会对银行机构操 作风险的保险运作模式 十分重视 ， 在美国 英 国等 西方 发达国家．银行机构各类风险 的保险产 成立 了专项 课题组．组织人 员研究操 作风险发生的概率、 出险时 品 已经非常成熟 ．银行机构 采购各种保险非常普遍 ，特别 是 “巴 财务价值 的损失程度、风险转移最台理 的峰值， 及风险转移 的 塞尔协议 II 实施后 ，国外 银行机构必须购买操作风险 的保险。 体制机制 和运作模式 ，量身定做银行 机构的保险需求方案 。相 对 在 欧美市场，一家大的商业 银行投保银行机构综合犯 罪保 险，其 来说 ，中国保监会在这方面 的组织 和投人 力度不够 ．对银行 机构 需缴 纳的保费尽管多达几 百万美元．但对银行机构 的保 险保障即 操 作风险的保险运作模式和监督措 施研 究较少。全世界的金融发 达 几十亿甚至上百亿美元 ．同时也使得银行的资本 准备 金大大减 展趋 势是保 险业、银行业和证 券业间的不断交叉经营 、逐 步融台 少。在国外大型保险公 司认 识到，银行在参与 台井和 收购交易的 的过程，为了应对保险业 、银 行业和金融业的融台带 来的竞争威 内在风险有刨新的保 险解 决方案的需求 ，因此推 出了告知和保证 胁，保险公司越来越有兴趣将 其资本资源和知识杠杠化来 进人传 保险、税收评价或税收补偿保险 、流标保 险和损失减轻保险。 统上由银行和金融业提供服 务的市场。中国保险业 已经有 不少有 市场影响力的太公司和一些有 外资背景的保险公司 十分 重视开发 我国保险在银行机构操作风险转移 中的现状 银行机构操作风险的保险新 产品．建立操作风险的数据 库进行数 我 国保险市 场最近 几年 已经 开始尝 试银行机 构操作 风险的 理量化研究，实施银行复杂 指标散据的驱动工程建设 ，注重金融 保险转移。 目前 中国的保险市场根据银行机 构的操作风险中七大 综合人才的引进和培训 ，开 发完善承保操作 风险 的保 险新产品 ， 类别分别设 计出 了相 关的保险产 品，如表1所示。随着 金融市场 这些新保险产品主要有银行 责任硷和银行机构综合 犯罪保 险等。 的全面开放 ，这几年操作风险的保险产品市场交易量增长较快 ， 但这些保险产品参考 了国外的保险经验 ，条款 中对 低损 失频率 、 特别是一线城市 和沿海发达地区 ．如我国的上 海、北京．广东和 高损失强度风险类型一般 不给予承保。相反 ．保 险公司愿意承保 深圳地区的夫部 分银 行机构开始重视井采购 了董事和高管责任保 疏忽或具有犯罪心理 的操 作风险．特别是高损失频率 ．低损失强 险、职业责任 险、信用 膏保险 ．银行责任险 ．银行机构综合犯罪 度风险类型方面 ．我 国的某 些保险产品在承保此类 风险时覆盖得 保险、信用保证保险等涵盖银 行机构操作风险的各类保险产品。 比较全面。 总之 ，我 国操作风险的保险 尚处于起步 阶段，风险数据积累 表1 银行机构的操作风睑粪型与相关保险产品匹配表 不充分 ．保险精算 不准确，风险保障范围和费率议 定还处于初级 阶段，因此 ．操作风险的保险产品为银行机构提供 的保障额度一 般不是太高，尚不能真正满足银行机构 的商业运营需求。 我国银行机构操作 风险转移的需求