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2017-09-13 发布于湖北
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基于残差的非对称单位根自助法检验研究.pdf

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基于残差的非对称单位根自助法检验研究 ·151· 基于残差的非对称单位根自助法检验研究① 刘汉中傅元海 (湖南商学院经济与贸易学院) 【摘要】本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上，应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进，并对改进后的新方法进行了仿真研究。仿真结果表明，新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲，而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中)。同时在仿真中也发现，通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷。关键词Enders-Granger方法非对称单位根RBB法检验水平和检验势文献标识码A 中图分类号F224．0 ResearchOHThe Method Bootstrap basedonResidualinAsymmetric Unit-RootTests Abstract：Inthis reconsiderthe method(1998)and paper，we Enders-Granger out about a residual—based an nonparametric point importantdeficiencyit．Byusing basedonEGmeth— block method(RBB)．weforwarda newmethod bootstrap put od．Anda setofMonte-Carlosimulationexaminesthefinite of sampleperformance methodcandecreasetestsizedistor— ournewmethod．Theresultshow：First，our tionsoftheEGmethod．Second，thenewmethodhas thanthatof greaterpower addi- ADF andthe EGmethod unitroottest．In method original underasymmetric newmethodcan thetest in nearunitroot tion，our improve powervery processes． Unit Method， Root