高级金融经济学 课程编号020204C02.pdfVIP

《高级金融经济学》 课程编号：020204C02 课程名称：高级金融经济学 学分：2 课内学时： 教学对象：硕士生 教师简介： 张岭松，博士，副教授，硕士生导师，主要研究领域：金融经济学、国际金 融 联系方式： 电 话：025 （O ）； 主 页：/faculty.php/ 115 课程目标 完成这门课程的学习之后，学生需要满足的要求包括： 1. 系统掌握资产定价的基本方法和技术。（学习目标3 ） 2. 掌握金融学的前沿理论知识，并具备一定的科研创新能力. （学习目标6 ） 3. 结合中国金融的实践，具有应用专业知识解决实际问题的能力。（学习目标5 ） 课程内容与学时分配 周次 授课内容 课程议题 第一周 效用理论综述 确定性下的效用理论 第二周 效用理论综述 不确定性下的期望效用理论 第三周 公司金融的理论基础 跨时期决策 第四周 公司金融的理论基础 公司金融理论框架 第五周 风险厌恶 风险厌恶:性质与度量 第六周 风险厌恶 普拉特定理 第七周 随机占优 一阶随机占优 第八周 随机占优 二阶随机占优 第九周 随机占优 高阶随机占优 第十周 资产组合 资产组合与风险报酬 第十一周 资产组合 资产组合与风险厌恶性质 第十二周 资产组合 两项基金货币分离 第十三周 资本资产定价模型 均值-方差分析 第十四周 资本资产定价模型 CAPM 第十五周 套利定价理论 因子模型 第十六周 套利定价理论 精确因子模型与APT 第十七周 套利定价理论 渐近无套利与APT 第十八周 套利定价理论 误差估计与均衡APT 教学方式 以授课方式为主，使学生能够全面掌握课程大纲中的主要知识点。同时通过 阅读文献和组织课堂讨论，加深学生对金融学前沿理论知识的理解,具备一定的 科研创新能力和解决实际问题的能力。 与学习目标相适应的评估方法 课程目标（LG=Learning Goals ） 评估方 比重 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 法 期末考 70% √ √ √ 试 课堂讨 30% √ √ √ 论 参考书目  张岭松 时间、不确定性与资产定价 科学出版社 2007 年  Stephen F. Leroy, Jan Werner, Pringciples of Financial Economics, Cambridge University Press 2001