Poisson 点过程及其性质.pdfVIP

第29卷 第6期 新乡学院学报 (自然科学版 ) 2012年 l2月 Vb1．29 NO．6 JournalofXinxiangUniversity(NaturalScienceEdition) Dec．2012 Poisson点过程及其性质 陈 丽 ，王桂花 (郑州师范学院 数学与统计学院，郑州 450044) 摘 要：研究了Possion点过程和 Levy过程 ，得到 了以下结论 ：Possion点过程是平稳过程 ，其特征测度是 有限的；Levy过程是适应于滤子的强Markov过程 ；最后得到 了Levy过程的概率测度与 Possion点过程的 概率测度之 间的关系． 关键词：点过程 ；测度；概率空间 中图分类号 ：0211．62 文献标志码 ：A 文章编号：1674—3326(2012)06—0483—02 PoissonPointProcessanditsProperties CHEN Li．W ANG Gui．hua (SchoolofMathematicsandStatistics，ZhengzhouNormalUniversity，Zhengzhou450044，China) Abstract：ThroughstudyingofPossionprocessandLevyprocess，someconclusionsareobtained：Possionpoint processisstationarypointprocess，anditscharacteristicmeasurementisfinitemeasure；Levyprocessisadapted to filterthe strongMarkovprocess；theintrinsicrelationship between non—negativemeasurablefunction and nonnegativepredictableprocesses．Finally，therelationshipoftheprobabilitymeasurebetweenLevyprocessand Possionprocessisgot． Keywords：pointprocess；measure；probabilityspace 0 引言 Poisson点过程是重要的随机过程 ，其研究始于 20世纪 60年代 ，当时仅限于一维点过程 ，后又逐渐扩 充到多维和更一般的空间上．近年来 ，点过程研究 已与随机测度论 【卜引、鞅论[】等结合 ，在内容和方法上更 重视与其他随机过程联系 【】，为了更好地研究点过程与随机测度 、鞅的内在联系 ，笔者研究了Poisson点 过程及与随机测度的性质 ，得到了Poisson点过程与 Levy过程的概率测度关系． 1 预备知识 定义 1：设 (， )是一个可测空间，如果 Dpc(0，oo)是一个至多可数集 ，则称映射 P：Dp X为 上的点函数． 如果P是X上的点函数，则Np((0，t]xU) IS∈D ，p()∈U}．其 中t∈(0，oo)，U∈ ．这就定义了 (0，oo)× 上的一个记数测度为N (dtdx)． 令 表示 X上全体点函数的集合，记 )=o-({ ((0，t)xU)： Z+U{oo)If∈(0，oo)， ∈ ))． 定义 2：取值于 (刀 ， 刀 ))的随机变量称为 上的点过程． 设P是X上的点函数，且f 0，令 ={SlSE(0，oo)，S+tEDP)，定义Otp： 为Otp(s)=p(f+ )．其 中S∈ ．设 P是 上的点过程，如果对于任意的f≥0，Otp与P同分布 ，则称 P为平稳的． 定义 3：如果 Np(dtdx)是 (0，oo)×X上 的Poisson随机测度 ，则称点过程 P为 Possion点过程． 显然 ，一个 Poisson点过程P是平稳的，当且仅 当