一类二维风险模型的破产概率.pdfVIP

第 3O卷第 6期 泰 山 学 院 学报 Vo1．3O N0．6 2008年11月 JOURNALOFTAISHANUNIVERSITY NOV． 20o8 一 类 二 维 Yx-t,险 模 型 的 破 产 概 率 侯 丽 娟 (泰山学院 图书馆，山东 泰安 271021) [摘 要] 本文讨论 了含正、负风险的和二维风险模型的破产概率问题．定义了三种不同的破产概率，并 运用一维风险过程的结果得到这些破产概率的简单边界．引进参数a=(a，，a)，利用鞅方法讨论破产概率 (alu1+u2U2)，得到一个关于生存概率 (aIul+62u2)的积分 一微分方程． (关键词] 正、负风险模型；二维风险模型；破产概率；Lundberg指数 [中图分类号] O211．6 [文献标识码] A [文章编号] 1672—2590(2008)06—0048一o5 l 引言 给定完备概率空间(，F，P)，以下所遇随机变量均为该空间上的随机变量．在本文中我们考虑一 个二维经典风险模型，即：U(t)=U+ct—S(t)，其中的U(t)，U和c均为(列)向量，且S(t)是向量形式 的累积索赔过程．二维风险模型的一般形式为： NI(t) 卜 其中，对i=1，2，{ j：=l，2，…}是独立同分布的索赔额随机变量．这里假设{” =1，2，…}和{如 ， = 1，2，…}是独立的，且二者均与 {，v(t)，i=1，2}独立． 本章将考虑正、负风险和过程的二维风险模型． 首先，介绍正、负风险和过程的定义： 定义 1．1 正风险和过程 { (t)，t10}，即经典风险过程，定义为： N1(r) U1(f)=Ml+c1t一 X1，Ul+c1t—S1(t) 其中uI0表示正风险和过程的初始盈余，CI0为常数，表示保费收入率，{S(t)，tI0}是参数为A， 分布为 ， 的复合Poisson过程，其中F(0)=0。N (t)表示正风险和过程在 (0，t]中索赔发生的次数， 表示正风险和过程中第 次索赔额． 定义 1．2 负风险和过程 { (t)，tI0}[参见Grandell[2]]，定义为 N2(：) U2(t)=u2+c2t一∑X2，：u2+c2t—S2(t) 其中 “：I0表示负风险和过程的初始盈余，一C0表示保险公司支付给投保人的固定年金率，{．s(t)， ￡≥O}是参数为A：，分布为 的复合Poisson过程，其中F(0)=1．Ⅳ(t)表示负风险和过程在(0，t]中 “索赔”发生的次数，而 表示负风险和过程中第J．次 “索赔”额． 最典型的负风险和模型是寿险年金保险，在这种风险模型中，保险公司以常值年金率付给被保险人 [收稿 f]期]2008—09—24 [作者简介]候矾娟(1982一)，女，山东泰安人，泰1II学院 书馆助理馆员 第6期 侯丽娟：一类二维风险模型的破产概率 49 年金，在被保险人死亡 (即 “索赔”发生)时，保险公司将从被保险人那里收到一笔与 “期望抚恤金”相当 的酬金． 在二维风险模型(1．1)中假设 {。(t)，￡≥O}为正风险和过程，{ (t)，tI0}为负风险和过程．本文 中将讨论此二维风险模型的破产概率． 首先，定义三种类型的破产时刻： i=inf…min{ (z)， (￡)}0} (1．2) 71m。=inf{tImax{1(t)， (t