一类具有一致连续系数的倒向重随机微分方程.pdfVIP

第 36卷第 2期 江西师范大学学报(自然科学版) 、，o1．36No．2 2012年 3月 JournalofJiangxiNormalUniversity(NaturalScience) M ar．2012 文童编号：1000—5862(2012)02—0160—05 一 类具有一致连续系数的倒向重随机微分方程 宋 丽 ，2 (1．山东轻512业学院财政与金融学院，山东 济南 250100；2．山东大学数学学院，山东 济南 250100) 摘要：利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随 机微分方程，得到了此类方程解 的存在定理，推广了系数满足Lipschitz条件的情形． 关键词：倒向重随机微分方程；倒向随机积分；存在定理 中图分类号：O211．63 文献标志码：A 0 引言 1预备知识和引理 1990年，E．Pardoux等 【】提出了如下形式的倒 向 首先引入一些记号 、假设和引理．设 (，F，尸) 随机微分方程 (BSDE)： 是一个完备概率空间， 是一个给定的正实数， ． 7一 ．r {we，0≤t≤T}，{，0≤t≤T}是2个定义在(，F， = + f(s，， )ds— ZsdB~(O≤f≤ )， 尸)上分别取值于R 和R 的互相独立的标准Brown 在生成元 ／关于变量Y与z是 Lipschitz的，终端条 运动．令Ⅳ是F中所有P一零集构成的集合，Vt∈[0， 件 和 (-厂(f，0，0))，f0，71】是平方可积的条件下，证明了 ]，定义 ：： VFfl，对任意的随机过程{)， 此类非线性BSDEs存在唯一的一对适应的平方可积 码 =仃{一r~／；s≤，．≤t)VN， =EUo’，．显然 {， 解 (，)， 1．正是 由于倒向随机微分方程在随机 t∈[0，】1既不是递增的，也不是递减的，因此它不能 控制、金融数学、随机博弈等领域有着广泛应用，从 构成经典的信息流．对任意正整数d， ∈R ，记其 此许多学者致力于研究在各种不同条件下，BSDEs 欧几里得范数为lI：√溉 ，其中 是 的转置． 解的存在性[】． 定义如下过程空间： 1994年，E．Pardoux等 引入了倒向重随机微分 r 方程 (BDSDE)．它是倒向随机微分方程 的一个重要 ([0，7]；R)=：{~p：qT~R．值，连续{}-循环可测随机 L 推广形式，在系数f，g满足 Lipschitz条件下，文献 过程，满足 ．一E su 6【】已证明了解的存在唯一性结果．ShiYu．feng等[】 ，≤ L。≤ pfIjoo}； 于 2005年证明了BDSDE解的比较定理，并指出利 M(0，T；Rd)I-{：艰R一值，{}一循环可测随机过程， 用此 比较定理可以证 明在一定连续条件下，BDSDE 解 的存在性，但并未进行具体证 明．一关于在非 满足 ：=E仍 。。}； Lipschitz条件下，BDSDE解的存在性讨论可以参见