一类变保费双Cox风险模型的鞅分析.pdfVIP

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2017-09-12 发布于北京
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一类变保费双Cox风险模型的鞅分析.pdf

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第50卷第3期吉林大学学报 (理学版 ) Vo1．50 No．3 2012年5月 JournalofJilinUniversity(ScienceEdition) Mav 2012 一类变保费双 Cox风险模型的鞅分析卢树强，包树新 (大庆师范学院数学学院，黑龙江大庆 163712) 摘要：讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双 Cox风险模型： MI(￡) M2() ． (￡)= + (f)=M+M+∑置一∑ +U2(￡)．假设保单数量过程 (t)与索赔次数过程ME(t)相依，使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e “·C(r)，并在特定条件M (t)=JB(t)M2(t)下，给出了最终破产概率的一个明确上界 (u)≤e “，其中R为 Lundberg指数．关键词：Cox过程；Brown运动；鞅；停时；Lundberg指数中图分类号：O211．6 文献标志码：A 文章编号：1671—5489(2012)03-0477-05 M artingaleAnalysison aDoubleCoxRiskM odel withVariablePrem ium LU Shu—qiang，BAO Shu—xin (CollegeofMathematics，DaqingNormalCollege，Daqing163712，HeilongjiangProvince，China) Abstract：ThispaperdealswithadoubleCoxriskmodelofvariablepremium with investmentincomeand reinsurance Mi(t) M2(t) (￡)=“+ ()=“+u：+∑X一∑ +U2(f)． ‘=1 J=1 Usingmartingaleobtainedtheexpressionofupperboundoftheultimateruinprobabilitye “·C(r)onthe assumptionthatM1(t)andM2(t)werecorrelated．AndunderspecialconditionsM1(t)=卢(t)M2(t)， explicitupperboundoftheultimateruinprobability (M)≤e “wasgot，whereRisLundbergindex． Keywords：Coxprocess；Brownianmotion；martingale；stoppingtime；Lundbergindex 0 引言 Ⅳ(f) Lundberg经典风险模型…为：，【(n)= +ct一∑X．在假设模型的独立性、相对安全负载性和调 k：l 节系数存在唯一性的条件下，文献[1]得出了LundbergCramer近似：存在正常数 c，使得最终破产概 Ⅳ(￡) 率 (“)一ce “，一∞．文献[2]将保费收入推广到随机形式R()=“+c()一∑Yi；文献[3]将