鲁棒SVR在金融时间序列预测中的应用.pdfVIP

第37卷 第 15期 计 算 机 工 程 2011年 8月 ComputerEngineering August2011 V_0L37 No．15 · 人工智能及识别技术 · 文章编号：100o_3428(2011)15— 155_．o3 文献标识码：A 中图分类号：TP39 鲁棒SVR在金融时间序列预测中的应用 王快妮 ，钟 萍21赵耀红 (1．石河子大学师范学院，新疆 石河子 832003；2．中国农业大学理学院，北京 100083) 摘 要：针对标准支持向量机对噪声和异常值比较敏感的问题，通过限定噪声和异常值的损失上界，提出一种基于不对称Ramp损失函数 的鲁棒支持向量回归机模型，应用凹凸过程将其由非凸优化问题转化为凸优化问题并利用牛顿法进行求解。对上证指数和香港恒生指数收 盘价的预测结果表明，该模型能在一定程度上抑制噪声和异常值的影响，从