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基于盘整市的RSI投资决策 基于盘整市的RSI投资决策 　　1 引 言 　　2010年6月30日至2011年9月30日这15个月，上证指数从2 398.37重回2 359.22跌幅1.6%，期间振幅24%是一个典型论文联盟www.LWlM.cOm的盘整市.对于各方投资者来说是一个盈利困难的日子.由中国证券网发布的消息称“据WIND数据显示，全部基金2010年盈利54亿元，其中2010年300只开放式股票型基金，一共亏损350亿元.在所有基金中占据半壁江山的股票型基金集体哑火，成为唯一亏损的基金类型.”2010年12月31日至2011年9月30日这9个月，上证指数从2 808.08再跌448.86点至2 359.22跌幅15.98%.显然，在其后的9个月里，股票型基金的盈利不容乐观.15个月里开放式股票型基金，一共亏损超350亿元是可以预料的，由于缺乏统计资料，对于一般投资者盈利情况不得而知.目前，全球公认的、成熟的证券投资方法有基本分析法和技术分析法.RSI (Relative Strength Index)交易指标是美国J.Welles Wilder,JR.于1978年提及并给出相应计算公式［1］.其后RSI指标在全球广泛应用于商品、期货、证券的交易中.国内研究者：焦华（2001）［2］、高祥宝、赵英杰（2005）［3］、成晋波（2006）［4］、陶璀（2007）［5］、