无赔款优待保险制度的缺陷分析.pdfVIP

维普资讯 。 ：／、 2005年第5期(总第189期) 赌教 倚绦晗铡震钧撩 分析 ■徐小阳 李光久 一 、概述 } (2)投保的被保险人缴纳初始等级 移概率，则有 无赔款优待制度是机动车辆保险业 C。的保险费； 厂PlIPI2… PI 务中特有的制度。该制度指根据被保险 } (3)被保险人的续期保费取决于他 M()：lp：p．．…．P．… 人在上一保险年的索赔次数调整他次年 在上一个保险年度所属的等级和索赔次 的续期保费。无赔款优待制度的核心就 【数。 L-pIps2．．．p 是要解决风险不均匀分布的情况下使保 【 由此可见，无赔款优待系统由三个 其中P表示从状态 i转移到状态 j 险费直接与实际损失相联系的问题，充 要素组成：保费水平、初始等级和转移规 0=1，2，…，s)的概率。在无赔款优待系统 分体现经营中对于风险个性特征的考 则。其中转移规则是指在已知被保险人 中，就是从第 i个等级C．转移到第 j个 虑，使保险公司实际收取的保险费能够 J的索赔次数时，决定被保险人从原等级 等级C，的概率。对于一个具有S个等级 更加真实地反映风险的实际情况。 0转移到新等级的规则。 的无赔款优待系统来讲，我们有： 若用数学的语言，无赔款优待系统 J 二、转移概率矩阵 p1十pi2+… p-|1， i=l，2，…，S (1) 可描述为： 在以上定义的无赔款优待系统中， 式 (1)表明，从C等级必然转移到 (1)所有的被保险人被分为有限个等 被保险人的续期保费等级只取决于他在 某一个等级 C．而且只能转移到一个等 级(这里的等级按优待比例划分)，每个 1当年的保费等级和索赔次数，而与历史 级。 等级用 Ci表示，；-1，2，…，S(其中S表示 无关，因此上述保费等级之间的转移过 假定其稳态分布为 等级总数)，被保险人的年保费只依赖于 程可以看作为一个马尔可夫过程。 竹=[竹0，竹I，…竹 l】 他所属的等级； I 如果用M()表示马尔可夫过程的转 则有 裹 2 特征根及其贡献宰 的非系统风险。用类似方法，可以分散投 达到70％，可以考虑不投资这两只股票。 编号 特征根() 贡献率(％) 累计贡献率(％) 资于其它各类股票的非系统风险。 由(4)式，投资于各类股票的资金比例分 1 3．809 42．326 42．326 三 、实例分析 别为 2 2．537 28．19