允许卖空条件下证券投资组合的区间二次规划问题.pdfVIP

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2017-09-11 发布于江西
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允许卖空条件下证券投资组合的区间二次规划问题.pdf

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第33卷第10期系统工程理论与实践 vol·33，No，10 Oct·，2013 Engineering～TheoryPractice 2013年10月 Systems 中图分类号：F270．3；0221 文献标志码：A 文章编号：1000-6788(2013)10—2533—06 允许卖空条件下证券投资组合的区间二次规划问题徐晓宁·，何枫·，陈荣z，张庆芝z (1．北京科技大学东凌经济管理学院，北京100083；2．清华大学经济管理学院，北京100084) 摘要本文基于经典的Markowitz均值一方差模型，针对市场上允许卖空的情况，提出了证券投资组合的区间二次规划模型，通过应用区间数排序方法(区间序关系、区间可能度和区间可接受度)，给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型，从而将不确定性证券投资组合模型转化为确定性的证券投资组合二次规划模型进行求解，并对由本文给出的两种求解方法进行了比较．关键词卖空机制；证券投资组合；区间数；区间二次规划；满意解 with Interval forthe selection portfolio quadraticprogramming shortsalesallowed XU Xiao—nin91，HEFen91，CHENRon92，ZHANGQing—zhi2 SchoolofEconomicsand ofScienceand Technology 100083，China (1．Dongling Management，University Beijing，Beijing 2．SchoolofEconomicsand 100084，China) Management，TsinghuaUniversity，Beijing AbstractBasedontheMarkowitzM—V interval modelof theory，an quadraticprogrammingportfolio selectionis withshortsales havebeen forward proposed allowed．Approachesput byapplyingapproaches to two of intervalsand and intervalnumber． compareany introducingacceptabilitypossibility degree degree itconverteduncertain model